价格行为交易体系
如果你是一个有意认真看待交易的新人，可以先读一本简单又系统化的书。
书中应包括：交易周期、交易对象、买卖逻辑、风险控制、资金管理、交易心态等。
在这里参考《The Price Action Protocol》一书，总结出一个相对完整的系统化的交易策略。
一、交易周期
我们选择日线为主要交易周期，很少操作日线以下级别的交易。
如果市场条件良好，我们偶尔也会在4小时图寻找极佳的信号。
为何要用相对大的时间框架？
因为时间框架越大，所提供的数据越能准备地描述市场的状况；而时间框架越小，所出现的信号虚假性越高。
操作日线以下级别的交易，会使人过度交易，而最终的盈利也不是那么的理想。
二、交易对象 与 交易时段
我们选择流动性高的金融资产为主要交易对象。
如：主要货币对；标普500、道琼斯指数、纳指；黄金、白银；石油；比特币。
现在全球的金融市场还是由欧美主导。
由美国主导的资产，应在纽约时段交易。由欧洲主导的资产，应在伦敦时段交易。
如：
外汇交易中，亚洲时段因为市场参与者极少而成为最平静的外汇交易时段，亚洲时段的突破多为假突破。
比特币现在跟随美股行情，应在美股开盘后进行操作；亚洲时段通常是回调节奏，避免在亚洲时段操作。
三、关键支撑/阻力位
价格在接近关键支撑/阻力位时，出现的交易信号，可靠性才高。
所以，在买卖操作前，将关键支撑/阻力位标识出来，以便观察。
关键位置：
1、月线、周线、日线趋势高低点和震荡区间上下沿。（价格出现逆向运行或停滞的位置）
2、动态支撑/阻力位：日线EMA10、日线EMA20。（EMA20起到更好的支撑/阻力作用）
3、月线、周线、日线趋势斐波那契回撤0.618、0.5、0.382位。（里探补充）
4、趋势线，通常很少用，除非它一目了然。
5、多个不同技术指标下的关键位置重叠区域，出现的交易信号，具有更高的成功率。
四、操作方向
用日线EMA来判断操作方向。以下说的都是日线级别操作。（一根均线和两根均线。）
1、将EMA20作为趋势行情的护盘线；它的斜率显示趋势的强弱。
收盘价常位于EMA20之上，且受到EMA20支撑，视为涨势，做多为主。
收盘价常位于EMA20之下，且受到EMA20阻力，视为跌势，做空为主。
收盘价不断出现在EMA20两侧，视为盘整震荡行情。
2、EMA10和EMA20发散的距离越大，显示趋势越强劲。顺势交易。
EMA10在EMA20之上发散，且收盘价在EMA20之上。寻找机会做多。
EMA10在EMA20之下发散，且收盘价在EMA20之下。寻找机会做空。
EMA10和EMA20开始交织，说明趋势盘整或结束。减仓/清仓/观察/不操作。
3、一般情况，不要在关键支撑位做空，不要在关键阻力位做多。（即，不要提前预测突破。）
4、价格急速运动，极度远离EMA20时，留意反转信号。（停止入场，考虑减仓/离场）
5、趋势运行很长一段时间后，出现盘整，留意筑顶后趋势结束的可能。（停止入场，考虑减仓/离场）
五、交易信号
注意⚠️：价格在接近关键支撑/阻力位时，出现的交易信号，可靠性才高。要基于日线图的信号操作。
1、Rejection Candle，又称PinocchioBar。锤子形态。（突破入场/回调入场）
实体很小，影线很长的K线。（理想信号：整体足够长，影线长度是实体两倍以上，交易量大）
长下影线的PinBar是买入信号。长上影线的PinBar是卖出信号。
2、2 Bar Reversal。双K反转。（突破入场/回调入场）
两根K线颜色相反，第二根K线实体包裹第一根K线实体。两根K线整体够长，实体够大，影线较短或没有。
第二根K线是阳线的是买入信号。第二根K线是阴线的是卖出信号。
3、Outside Bar。吞噬线。（突破入场/回调入场）
两根K线颜色相反，第二根K线包裹第一根K线（含影线），且第二根K线收盘价突破第一根K线开盘价。
第二根K线是阳线的是买入信号。第二根K线是阴线的是卖出信号。
4、Inside Bar。孕中线。（突破入场）
第一根K线包裹第二根K线（含影线）。表明行情出现收缩盘整。孕中线成立后，回调少于50%，则可靠性更高。
在良好的趋势行情中，作为趋势延续的中继形态。在关键支撑/阻力位，作为趋势停滞信号。
在趋势后期价格急速运行，遭遇重大支撑/阻力位时，可作为反转信号。
5、Indecision Bar。十字星线。（突破入场）
带有较长上下影线而实体很小的K线。与The Inside Bar一样，表明行情出现收缩盘整。操作与The Inside Bar一样。
6、Price Squeeze Pattern。价格收缩形态。
如，对称三角形、上升三角形，下降三角形。交易信号是突破图形的那根K线。
入场：突破图形就入场；收线在图形外入场；突破回调再突破入场。
止损：突破K线反向高低点；突破K线反向高低点或回撤50%位；回调低点。
六、入场模式与止损设置
1、Breakout Entry Method。突破入场模式。
在价格突破信号K线的最高/最低价时入场。（即突破做多信号K线最高价/跌破做空信号K线最低价）
突破入场是最安全的入场模式。但止损位较远，盈亏比不是很好。
最安全的止损位：信号K线的最高/最低价加上一点容错空间。（盈亏比低）
当上述止损位与入场位相距较远时，可参考回调入场模式，收紧止损位。（如回撤50%位、前根K线最值）
2、Retracement Entry Method。回调入场模式。
在价格回撤时入场：信号K线长度的50%或61.8%位；信号K线前一根K线的最高/最低价。
有更好的价格优势和盈亏比。但，胜率比突破模式低，若直接突破不回调的话也会错过入场机会。
止损位：信号K线的最高/最低价加上一点容错空间。
七、资金管理
1、盈亏比
根据凯利公式我们知道，只要胜率P>1/(1+赔率B)，就能赢。
为了更好的心态，我们希望胜率能大于50%。因此我们不追求过高的盈亏比。
我们将盈亏比的最低限度设置为2：1。而3：1的盈亏比我们就相对满意。盈亏比10：1我们决不追求。
2、分批止盈。
根据关键支撑/阻力位，设置多个止盈位。既能保住利润，又能扩大利润。
3、分批建仓和浮盈加仓。
历史仓位盈利后，再进行加仓。历史仓位的浮盈，可用作加仓保证金。
加仓后，调整历史仓位的止损位，保证整体仓位止损可接受甚至零损失。
4、最大风险控制。（自己可承受的范围）
如，单笔交易的最大损失为总资金的2%。单日交易的最大损失为总资金的5%。
八、职业交易员的基本素养
职业的交易员需要保持一个冷静的状态，拥有清醒的头脑，依据计划进行交易并且勇于承担风险和面对损失，不让让情绪影响自己的交易行为。
1、有清晰的交易计划，按计划进行入场、止损、出场。
2、有严格的资金管理方案。不要单次或单日损失惨重。
3、情绪稳定，头脑清醒，能理性地面对亏损、盈利和风险。
4、只在符合入场条件时建仓。不要被强烈的市场行情影响。
5、仓位建立后，坦然持仓。不要紧张盯盘，不会抢进抢出。
7、仓位止损后，坦然接受。不要为挽回损失而立刻激进操作。
8、仓位盈利后，不要因恐惧过早平仓，不要因贪婪死不离场。
9、不断总结自己的交易行为和交易结果，并优化自己的操作。
10、在建立并测试好交易策略后，一定要对自己有信心有信心。